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Motor de optimización de media-varianza con simulación Monte Carlo y cálculo numérico de frontera eficiente. Construye la asignación óptima de activos bajo el mismo marco analítico utilizado en mesas institucionales de gestión de portafolios — el modelo de Markowitz (Premio Nobel de Economía, 1990). Ingresa tus activos, ejecuta el cálculo y explora todo el espectro riesgo-retorno de forma interactiva.

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Portfolio Management

Parámetros Globales

Configura los parámetros base. Si no estás seguro, los valores predeterminados son un buen punto de partida.

Tasa libre de riesgo (%)?Retorno sin riesgo (T-Bills). Consulta en FRED. Actualmente ronda 4–5%.

Simulaciones Monte Carlo?Portafolios aleatorios generados para explorar el espacio de posibilidades. 10,000 ofrece buen balance entre precisión y velocidad.

Período referencial?Período al que se refieren tus estimaciones. Solo informativo para el reporte PDF.

Moneda

Activos del Portafolio

Agrega entre 2 y 15 activos con su retorno esperado anual y volatilidad (desviación estándar anual).

¿De dónde obtengo estos datos? Yahoo Finance (pestaña Performance), Portfolio Visualizer, o FRED para tasas macro.

Presets:

Matriz de Correlación

?Mide cómo se mueven dos activos entre sí (-1 a +1). Consulta correlaciones en Portfolio Visualizer (gratuito).

Edita las celdas superiores — las inferiores se llenan automáticamente (la matriz es simétrica).

Bitácora

Cronología de precisión. Descubre el registro de nuestras tesis pasadas y al análisis que documenta nuestra consistencia en los mercados.